Dans Lords of Sierra Madre, 2 à 8 joueurs jouent le rôle d'haciendados (grands entrepreneurs propriétaires de terres). Les joueurs s'affrontent pour construire des empires économiques de chemins de fer, de mines, de ranchs et d'autres entreprises afin d'engranger des bénéfices, mais il ne s'agit pas d'un simple jeu d'empire ou de chemin de fer. Les joueurs peuvent employer des bandidos, des grévistes et d'autres manœuvres sournoises pour taxer, corrompre, faire des raids et détruire les plans les mieux conçus de leurs adversaires.
Comptez aussi sur la police locale, les troupes fédérales et l'armée américaine pour aider à maintenir la paix, mais attention ! Quelqu'un peut préparer un raid ou une guerre pour voler votre or ou détruire votre entreprise durement gagnée. Les joueurs peuvent même essayer de prendre le contrôle politique des États et des pays en se présentant comme gouverneur ou même président, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi des assassins !
À chaque tour, les joueurs ont la possibilité d'acquérir de nouvelles entreprises en lançant une guerre d'enchères, puis d'investir pour faire de leurs entreprises des opérations rentables. Les révolutionnaires et autres dirigeants politiques, comme tout ce qui se trouve dans le jeu, sont achetés, vendus et libérés dans la quête des aigles d'or tout-puissants. De nouvelles cartes entrent en jeu à chaque tour, et comprennent des articles, des entreprises ou des influences à vendre, ainsi que des événements spéciaux tels que le Klondike Gold Strike. La victoire revient au joueur qui survit jusqu'à la fin avec le plus d'or.
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